在沉寂于研發和不斷迭代一段時間之后，QuantPlus Analytics2018于今日正式發布，其中包含一系列 QuantPlus Analytics 的新功能和新產品，還包括眾多產品功能和服務上的更新，用來滿足不斷深化的客戶需求和提供更好的用戶體驗。 這次新增的功能包括： 可供估值的資產類別

• subperiod swap(可以支持人民幣的7天期利率互換)；
• 亞式期權（價格幾何連續平均\價格幾何離散平均\價格算數連續平均\價格算數離散平均）；
• 外匯遠期；
• 外匯互換；
• 交叉貨幣互換；
• 障礙期權（雙障礙數字期權）；
• 喜馬拉雅期權；
• 山式期權；
• 棘輪期權；
• 可轉債；
• 可贖回債券；
• CDO產品；

風險因子校準

• Subperiod swap互換曲線（針對人民幣利率互換曲線）；
• 外匯互換曲線的構建；
• Hazard Rate校準；
• 

 
 
 
 
  用戶體驗

• 詳盡的用戶手冊和說明文檔（用戶手冊/理論估值文檔/函數文檔）；
• 一鍵創建金融工具模版（方便用戶快速輸入默認參數）；
• 固收模塊函數應用思維導圖和快速查詢文檔；
• 用戶上手培訓視頻；
• 函數錯誤追蹤（方便查詢錯誤根源）；
• 各類金融工具的敏感性分析以及敏感性圖表；
• 快速生成估值模版；
• 更多示例演示文件；

更新之后涵蓋的功能包括： 可估值的資產類別 固定收益

• 固定/浮動/零利率債券
• 利率遠期/期貨/互換
• 現金流產品
• 可贖回債券
• 可轉債
• 資產互換
• OIS
• 利率上限下限
• 互換期權（百慕大式、歐式）
• 本金攤還互換
• 匯/權益/大宗商品
• 指數期貨/遠期
• 外匯互換
• 大宗商品互換
• 歐式/美式/百慕大式期權
• 亞式期權(幾何平均/算數平均)
• 障礙期權(向上下敲出/敲入/雙向敲出)
• Quantos
• 回望期權
• 選擇期權
• 數字期權
• 籃子期權
• 山式期權/喜馬拉雅期權

信用

• CDS
• CLN
• CDS期權
• CDS指數
• ABS(CDO/CLO)

估值模型

• 閉合模型
• MonteCarlo
• 樹模型(CRR\JR\JOSHI\LR\TIAN\Trigeorgis)
• 差分方程

風險管理工具

• 希臘字母（Alpha/Gamma/Vega/Theta/Rho）
• 壓力測試/情景分析
• 風險價值量/增量風險價值/壓力風險價值/邊際風險價值
• 返回性檢驗
• 現金流分析
• 組合管理
• 損益分析

風險因子模型和算法

• 收益率曲線構建Bootstrapp
• Hull-White（隱含波動率校準/歷史波動率校準/標準校準）
• Ho-Lee（標準校準）
• 正態Heath-Jarrow-Morton（隱含波動率校準/歷史波動率校準/標準校準）
• BGM（Cap／Swaption波動率校準、參數法／統計法相關系數校準）
• GBM（標準校準）
• 期限結構GBM（標準校準、匯率期限結構外推校準）
• 多因子GBM（主成分分析校準、回歸校準、Beta校準）
• 多因子期限結構GBM（主成分分析校準、回歸校準）
• Clewlow-Strickland（CS標準校準）
• Ornstein-Uhlenbeck（OU標準校準）
• CreditMetricsTM
• 指數Vasick（ExpVasick校準）
• SABR（SABR標準校準）
• Heston（Heston標準校準）

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