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在前兩篇文章中我們提到了Delta, Gamma 對沖，在這期我們再進一步簡單介紹Theta對沖。

期權價格除了和股票價格有關系，同時和時間也有關系。

由前兩篇文章的相關知識，期權價格對股票價格求一階導數可以得到Theta()，即$\theta=\frac{\partial\mathrm{Option}}{\partial t}$

Delta Gamma Theta對沖通常有一種股票和三種期權所組成，三種期權的數量$x,y,z$滿足如下方程

打開示例文件“Delta Gamma Theta Hedging”，可以看到

其中各個按鈕和相關參數的說明，均可以參考前兩篇文章。

從這張圖中可以看到，Delta Gamma Theta對沖的效果較好。

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