例如，最新的清算銀行，它的形態只是一個API；全球性的交易社交網絡，它比每天自己的交易環境更為高效和有趣；通過區塊鏈技術，結算和清算引擎正在快速開發完善，來支持數十億筆的交易；眾籌業務讓初創企業比以往任何時候都更快、更容易地起步；同樣，也有大量的新興公司為中小企業提供融資業務服務，讓中小企業更加蒸蒸日上。事實上，在這個更加專業化的市場中，變格是日新月異的，但我們卻往往看不到這些變化。
金融科技到底有哪些組成部分？
雖然Fintech涵蓋各種各樣的商業模式和技術，但公司通常分為幾個關鍵的垂直領域，包括：
- 貸款技術：列表上的貸款公司主要包括P2P貸款平臺，以及使用機器學習技術和算法評估信用等級的貸款平臺。
- 第三方支付技術：支付和記賬技術公司涵蓋從加速支付處理的解決方案擴展到支付卡開發工具到訂閱式記賬軟件工具。
- 個人理財/財富管理：幫助個人管理個人賬單、賬戶和/或信貸以及管理個人資產和投資的科技公司。
- 貨幣轉賬/匯款：貨幣轉賬公司主要包括P2P平臺，用于在個人之間跨國家轉賬。
- 比特幣/區塊鏈：這里的公司分布在分布式分類賬業務領域中的關鍵技術公司，從比特幣錢包到安全提供者到副鏈。
- 資本市場技術：為銀行、對沖基金、共同基金等金融機構或其他機構投資者提供工具的公司。這些范圍從交易系統到金融建模和分析軟件。
- 股權眾籌：允許以股權形式通過個人集資為項目或公司提供貨幣捐助的平臺。
- 保險技術：創建新的承保、索賠、分銷和經紀平臺、增強的客戶體驗產品和軟件即服務（as-a-service）以幫助保險公司處理IT遺留問題。
為了方便大家了解上述Fintech業務領域，我們以藍圖的方式繪制了FinTech市場的前景圖：
安永最近發布的創新金融（Ernst&Young and Innovate Finance）報告，深入地研究了歐美金融科技市場的景象。下表較為概括的描述了這一景象：
可以看出，有許多新興技術正在重新構筑這一市場的景象，還有100多家初創企業利用這些新技術來協助并提升投資銀行業的低效率。
同時，全球最大的銀行也在投資于這些新興的變革，而不是忽視這些變化。自2012年以來，美國資產規模最大的十家銀行共參與了72輪投資，總計56家FinTech公司的36億美元，而在歐洲，桑坦德銀行（Banco Santander）對FinTech初創公司的獨特投資數量最多。該公司對12家獨特的Fintech創業公司進行了13次投資。最大的投資是2015年第三季度對中小企業貸款機構卡比奇的1.35億美元投資，其中包括ING和其他投資機構也參與其中。
以下是圖表是國際頂級投行在不同的金融科技領域的布局：
這次新增的功能包括： 可供估值的資產類別
- subperiod swap(可以支持人民幣的7天期利率互換)；
- 亞式期權（價格幾何連續平均\價格幾何離散平均\價格算數連續平均\價格算數離散平均）；
- 外匯遠期；
- 外匯互換；
- 交叉貨幣互換；
- 障礙期權（雙障礙數字期權）；
- 喜馬拉雅期權；
- 山式期權；
- 棘輪期權；
- 可轉債；
- 可贖回債券；
- CDO產品；
風險因子校準
- Subperiod swap互換曲線（針對人民幣利率互換曲線）；
- 外匯互換曲線的構建；
- Hazard Rate校準；
-
用戶體驗
- 詳盡的用戶手冊和說明文檔（用戶手冊/理論估值文檔/函數文檔）；
- 一鍵創建金融工具模版（方便用戶快速輸入默認參數）；
- 固收模塊函數應用思維導圖和快速查詢文檔；
- 用戶上手培訓視頻；
- 函數錯誤追蹤（方便查詢錯誤根源）；
- 各類金融工具的敏感性分析以及敏感性圖表；
- 快速生成估值模版；
- 更多示例演示文件；
更新之后涵蓋的功能包括： 可估值的資產類別 固定收益
- 固定/浮動/零利率債券
- 利率遠期/期貨/互換
- 現金流產品
- 可贖回債券
- 可轉債
- 資產互換
- OIS
- 利率上限下限
- 互換期權（百慕大式、歐式）
- 本金攤還互換
- 匯/權益/大宗商品
- 指數期貨/遠期
- 外匯互換
- 大宗商品互換
- 歐式/美式/百慕大式期權
- 亞式期權(幾何平均/算數平均)
- 障礙期權(向上下敲出/敲入/雙向敲出)
- Quantos
- 回望期權
- 選擇期權
- 數字期權
- 籃子期權
- 山式期權/喜馬拉雅期權
信用
- CDS
- CLN
- CDS期權
- CDS指數
- ABS(CDO/CLO)
估值模型
- 閉合模型
- MonteCarlo
- 樹模型(CRR\JR\JOSHI\LR\TIAN\Trigeorgis)
- 差分方程
風險管理工具
- 希臘字母（Alpha/Gamma/Vega/Theta/Rho）
- 壓力測試/情景分析
- 風險價值量/增量風險價值/壓力風險價值/邊際風險價值
- 返回性檢驗
- 現金流分析
- 組合管理
- 損益分析
- 收益率曲線構建Bootstrapp
- Hull-White（隱含波動率校準/歷史波動率校準/標準校準）
- Ho-Lee（標準校準）
- 正態Heath-Jarrow-Morton（隱含波動率校準/歷史波動率校準/標準校準）
- BGM（Cap／Swaption波動率校準、參數法／統計法相關系數校準）
- GBM（標準校準）
- 期限結構GBM（標準校準、匯率期限結構外推校準）
- 多因子GBM（主成分分析校準、回歸校準、Beta校準）
- 多因子期限結構GBM（主成分分析校準、回歸校準）
- Clewlow-Strickland（CS標準校準）
- Ornstein-Uhlenbeck（OU標準校準）
- CreditMetricsTM
- 指數Vasick（ExpVasick校準）
- SABR（SABR標準校準）
- Heston（Heston標準校準）
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上一篇文章，我們了解到了亞式期權的一些特性，這篇我們很有幸翻譯到了一篇對亞式期權定價模型的另一開發者David Spaughton的采訪，讓他談談自己從事金融工程師的職業之路。他出身并非名望，開始的學校也不算出名，本著求知若渴的求學態度，和對數學的癡迷，David從最初的工程管理咨詢顧問變成了解決各類衍生品定價模型的金融工程師，再到專業團隊的組建，讓我們看到了這個職業的興起和要求，希望對大家有幫助。
著名詩人托馬斯艾略特曾經被邀請向年輕詩人做一些建議，他的回答很幽默，“在銀行找一個穩定的工作是最好的建議”。David Spaughton現在就職于一家歐美的頂級銀行-但是他沒有像大多數銀行雇員那樣一輩子在柜臺后面工作，而是就職于瑞士信貸第一波士頓—開發和維護期貨市場交易所用的系統軟件。David在他倫敦的辦公室接受了采訪，和我們聊一聊他的職業之路。
我們也有幸見到了他的團隊成員—Anton Merlushkin，在攻讀博士學位之前，他在莫斯科大學主修應用數學和物理。Anton在與David一起研發金融建模軟件之前，曾經做過一段時間交易員。
我們讓David談了一下他的大學，以及他在大學所修的課程體系。
“我的教育背景有點奇怪。我十六歲的時候最先在萊卡錫爾的史丹利豪斯特學院學習，后來我在第四年申請到了去劍橋繼續學習的機會，我開始學習純數學，應用數學以及物理，都拿了A，然后申請在劍橋學習工程學?！薄爱敃r主要是父母十分鼓勵我去大學進修，但是我的父母都從來沒有在大學學習過”。
那么多主修的課程得A似乎有點奇怪，當時最開始應該是選擇工程學作為第一專業。David告訴我們他的主要興趣是物理學，選擇工程學應該是從務實的角度—有了工程學學位就可以找到賺錢的工作。后來對數學越來越有興趣—在熱動力學和流體力學領域他不止一次涉及到微分方程。很多人進大學學習的前三年就是想知道自己所學的專業是否有用。但是，David對數學越發有興趣。開始工程學的前兩年主要是學習基礎課程，但是到了第三年有了更多的選擇，David選擇了商科方向的運籌學和統計學。
很少有學習工程學的人會成為“那樣”的工程師，穿著保護靴和保護帽，對于David，他未來涉足金融行業的職業之路不久就出現了。畢業之后，他選擇作為管理/工程咨詢師為W.S.Atkins公司工作，而且從1975到1982年就一直在那里工作。在這段期間，他開始開發相應的計算機程序來幫助大型鋼鐵公司進行規劃?！昂芏噤撹F公司當時都在發展中國家，世界銀行會向這些國家貸款，所以希望這些貸款的公司能聘請管理咨詢公司檢查這些款項是否被用到了正確的地方。所以—我從那個時候漸漸涉足金融領域?！?/span>
“從那之后的工作就越來越多地應用到了數學的知識”1984年，David開始在倫敦信孚銀行工作。當時正好是英格蘭銀行通過了法令，允許銀行業在英國的金融市場從事外匯期權的業務。信孚銀行當時招聘系統分析師，這一下改變了我的職業之路。從那個時候開始，人生開始更多得和數學打交道了！
開始David最為核心的工作就是Black-Scholes方程，應用該方程可以讓交易員快速地為期權定價。和大多數的偏微分方程一樣，方程的解取決于很多因素—或者邊界條件—結果其實并不簡單！需要大量的計算來為交易員提供報價。在1985年信孚銀行開始進行外匯期權交易，1986年David搬到了東京，開始從事日經指數相關的期權定價工作。
80年代是期權交易的關鍵時期。發現了Black-Scholes模型來進行期權定價喚醒了大量的金融交易，IBM個人電腦似乎成為每個交易員的標準配置來為實時地報價提供計算。
到了90年代，David回到了倫敦的瑞士信貸金融產品部門，來組建一只團隊幫助全球的衍生品開發定價模型，就像今天所有的交易員和市場人員都會使用模型來修正衍生品的報價。新的工作還是花了很大力氣，現在David領導著35人的團隊。這個工作，告訴我們，“隨著個人電腦的廣泛使用，對計算能力的要求也越來越高！隨著市場的有效性回歸，必須要求對更多的風險因子進行考慮。工作的挑戰性也越來越大?！?/span>
我們談到了團隊的組建，開始招募一些人員。David告訴我們在這35個人的團隊中，只有三個人過去有金融市場的從業經驗—剩下的人都是直接從學校招聘的。他們都有博士學位么？“沒必要都要有博士學位，但是應用數學方向會更有幫助。這些從英國招聘來的新人大部分都有工程師背景，從美國招聘來的主要有物理學的背景?！盌avid強調不一定每個人都要有博士學位，但是獲得博士學位的人看起來要成熟一些—具備更好的計算能力。他們具備更好的數學建模能力，就可以直接來我們的團隊工作。
我們問了David一些有關現在工作的一些問題，例如市場的總體情況是否正確，工作的時間是否很長或者很有壓力，或者會賺很多錢？他先從錢這個話題回答了我們，開始的時候博士雇員的收入會很高，但是幾年之后就是靠獎金分紅來獲益—所以收入很不錯。工作時間都很長差不多十一到十二個小時每天，開始工作的時候都是要學很多的?！皦毫κ且粋€重要的因素”，David說，“但是要知道，這間房里面都是選來在高壓環境下工作的”。我們問David是不是管理這樣的團隊也要每天花十幾個小時，“也不是—我最近有了小孩—生活發生了改變—有時候我回去地很早—但是經常在家里的電腦前工作到晚上?！?/span>
回到招聘的話題，我們詢問了David有關團隊中性別比率的問題。“這項工作向女性開放，我們也愿意招聘更多地女性。但是，目前還沒有招到計劃中的數量。我們最近發了一些招聘廣告，收到了400份申請，女性只有10位?！蔽覀冞€是希望找到具備優秀計算能力的人，；另外也需要具備能夠運用C++編程技術開發穩定高效程序的人員—這塊需要相當地經驗。我們現在有一部分人具備這一塊的經驗，如果思維方式正確，學習另一門語言會很快。
很難想象這個團隊是如何投入地工作的。我們不知道完成的工作是不是新的—當團隊做完研究，是否還需要擴展。開始的時候很難，只有三個人和我一起在東京做類似的工作?，F在有三十多個人。現在可能沒有當時那么刺激，以及沒有開始那么有創造力。但是仍然有不少挑戰。速度和效率依然重要。交易員希望更快更好地得到結果。
所以，想象一下，新人加入David的團隊—他的職業之路會是什么樣？或者說這是他們一輩子要從事的工作？看起來這是個穩定的團隊！80%的人都還在和我們一起工作，也有一部分去了別的公司。但是，大部分離開的人員都內部轉去做了衍生品交易或者從事相關工作—成為產品的使用者，而不是開發者。
我們問了David他對未來新工作產生的看法，“大部分的工作都是由技術驅動的，計算機讓我們變得更強大，他們的運算速度也越來越快。開始的時候我們的客戶只有幾家大的機構，或者政府部門?，F在越來越多的中小機構開始參與進來—我們也開始為越來越多的零售客戶服務！隨著互聯網的發展，我們還有很多未達的領域等著我們去開發?！?/span>
所以，你們怎么看待銀行的工作？
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今天我想討論一下負利率帶來的挑戰，負利率在歐洲已經有一段時間了，負利率的出現對很多銀行的利率模型的影響是很大的，在主流市場出現負利率的現象之前，很多利率模型都在假設利率不可能出現負值，這其中包括作為給利率頂，利率底和利率掉期期權定價的標準Black Model。
Black model又常常被稱為Log Normal Model，原因是這個模型實際上假設了遠期利率服從一個Log Normal分布，這個模型是如此廣泛的被所有市場參與者接受，導致利率頂，利率底和利率掉期期權的市場報價都是以這個模型的隱含波動率的形式來報的。
也就是說，如果你是一個交易員，想要交易這些基礎的利率衍生品，你首先要接受的就是這個模型和這個模型背后的假設，即利率是不可能為負的。
很可惜，這個假設在歐洲已經被打破了。那么市場參與者怎么辦呢？現在我們看到市場上有兩種辦法，一種是不再假設利率F服從log normal分布了，而是構造一個新的標的，Y=F+a, a是一個正的事先確定好的參數，然后假設Y服從log normal 分布，這在市場里叫做 ’Shifted Black' 模型。另外一種是徹底拋棄log normal假設，假設利率F 服從正態分布。
可是看見，兩個模型都能支持負利率的情況，在第一個模式中，F的取值范圍是從-a 到 Inf， 第二個模式中，F的取值范圍是從 - Inf到Inf。
兩個模型各有優劣，第一個模型的好處是對大部分系統來說都不用改太多東西，只要重新構造一條移動后的曲線，直接放進去算就可以了，第二個模型的好處是不需要再去估計一個參數a，因為參數a代表了利率可能達到的最低水平。。在現在的市場情況下，估計沒有哪個歐洲銀行的交易員敢拍著胸脯說利率不會低過某個區間吧。
所以前臺很多定價的應用中，目前對于歐元部分產品的定價，大家都開始漸漸往正態分布模型去靠攏，這也導致了市場上開始出現了所謂的‘正態分布波動率曲面“
下圖展示了ICAP 2015 3月17日對利率上限報價的波動率曲面截圖，可以看到市場已經把正態模型當作定價基準了。（事實上目前在彭博的界面上已經找不到正常的lognormal的波動率了）[注一]
可是說，這一改動是一個非常根本性的改動，因為在利率模型的世界里，這幾類簡單產品的定價模型是被當作更復雜模型的校準工具來使用的，因此lognormal模型幾乎被用在了中后臺的各個領域。
那么問題來了，如果你是一個在歐洲銀行工作的市場風險經理，前臺交易臺告訴你他們已經把波動率從lognormal波動率轉換成了正態波動率，并從第二天開始就按這個標準給中后臺各個系統供應市場數據。你該怎么辦？
說了這么半天終于把問題說完了，下篇文章我將討論一些目前在歐洲市場上常見的轉換方式和可能的優缺點。
1)主題報告1
報告人：丁鵬 博士 東航金控資產管理部 總經理 中國量化投資學會 理事長
報告人介紹：丁鵬是中國量化投資研究的先行者，他開發的D-Alpha量化對沖交易系統，實戰中獲得持續穩健的收益率。丁鵬具有工學博士學位，國際知名人工智能研究員，美國電子電氣工程師(IEEE)，美國金融學會(AFA)會員
丁鵬在2001年底進入上海交通大學工作，在金融工程、金融數學領域深入研究多年，在國際頂級刊物和會議上發表過十余篇學術文章，獲得國際發明專利5項，08年進入券商從事量化研究，開發策略模型的同時，撰寫了國內第一本量化投資專著《量化投資-策略與技術》；
題目：組合基金配置
2)主題報告2
報告人：林健武 博士 現任清華大學深圳研究生院金融學教授
報告人介紹：在華爾街金融量化投資實踐、量化投資系統研發和量化投資理論研究十多年，具體包括金融量化投資、投資風險控制、程序化交易和算法交易、高頻交易;量化投資系統研發、風險控制模型研發、交易成本模型研發;量化投資理論研究、市場微觀理論研究、行為金融學研究、組合優化理論研究、個人投資理財研究、隨機系統仿真優化理論研究，等等。具體的研究專長包括大型量化投資基金管理與評估;大型量化投資系統研發的項目管理;基于市場微觀理論的全球交易沖擊成本模型建模;基于時間序列分析的日內交易流量預測模型建模;基于APT理論的量化多因子風險控制模型建模;基于組合優化理論和運籌學理論的投資組合優化和風險對沖系統的研發;組合算法交易系統的研發;投資收益績效分析和投資策略管理系統的研發;統計套利策略和全自動交易系統的研發;行業分析師的薦股行為分析;高性能金融量化分析計算技術的研發。
現在主要的研究領域包括中國金融市場微觀結構、供應鏈金融、量化投資和對沖基金、量化輿情分析和風險管理等。
題目：全球量化投資發展和策略思考
摘要：量化投資作為金融工程的重要分支，隨著其在業界越來越廣泛的應用，已經引起學術界深入的探索和研究。隨著股指期貨、國債期貨和ETF期權的推出，量化投資也越來越引起國內學界和業界的關注。林博士用非常淺顯和精彩的圖文告訴我們過去在美國量化盛行時期發生種種問題，以及整個量化投資的趨勢，并且提出了幾個問題如果整個投資者都是量化投資者市場將會如何發展？過去好的策略是否能夠一直保持高收益？得出一個很有意思的結論，小Q覺得這句話對各個行業都適用——“只要堅持策略，活得足夠久的基金，就能賺錢！”
1)主題報告1
報告人：Robert I. Webb 美國弗吉尼大學麥金太爾商學院教授
報告人介紹：世界銀行投資部固定收益證券的交易顧問；芝加哥商品交易所版面金融期貨和期權的交易成員；作為高級金融經濟學家，他為芝加哥商品交易所設計了新的金融期貨和期權合約；曾在總統行政辦公室和管理預算辦公室等部門幫助分析了開放金融服務業的影響；在美國商品期貨交易委員會研究與國際期貨市場有關的問題；
題目：市場測試
對于不確定時間各種可能性結果以及有爭議信念有效性的評估，市場價格提供的意見會比民調或者專家意見更好。同樣，市場組織或者安全設計方面，成交量也可以測試市場參與者的真是需求。然而，這些信息沒有造成政策行動，也沒有在金融以及經濟領域引起辯論。無數例證證明，一些廣為接受的信念，從“石油峰值”假說到“市場操縱”有利于某些貿易的概念，是否具有有效性，利用市場進行測試具有很重要的意義。
2) 主題報告2
報告人：張惠巖 博士 上海期貨交易所首席金融工程專家
題目：中國期貨衍生產品的最新發展
美國約翰·霍普金斯大學經濟學博士，2011年開始任上海期貨交易所首席金融工程專家。他長期在美國學習和工作，此前擔任過野村證券（紐約）副總裁、第一資本高級經理、億創證券高級經理、國際貨幣基金組織顧問/經濟學家。
后記，小Q讓大家期待的有點過頭了，這幾天一直調試后臺，想做成一個幻燈片的模式，可是一直不起作用，現在看看做成文章形式插入照片也不錯。下面大家來圍觀開幕式吧。
大會現場有200多人哦，全球金融工程行業的專家都匯聚在這里。
西南交通大學徐飛校長致辭。
西南交通大學經管學院李維萍教授致辭。
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由西南交通大學（中國.四川.成都）主辦的“2015年金融工程和金融創新會議”(“2015 International Conference on Financial Engineering & Innovation”)(2015ICFE) 將于2015年3月19日至21日在西南交通大學舉行。2015ICFE會議是繼2013ICFE(蘇州大學，2013年3月22日-24日)和2014ICFE(同濟大學,2014年3月15-16日，年度盛會成功舉辦后的又一次國際盛會。旨在為相關領域為科研及從業人員搭建一個交流互動的平臺，為了更好的推進化金融工程領域的理論和實證研究成果，本次會議有幸邀約到眾多國內外著名專家學者為本次大會進行主題演講。
2015ICFE會議的主題為關注金融工程領域的最新理論和實證研究成果進展、金融模型及相關決策、金融衍生品價格模型和定量風險管理、金融市場及其穩定性的度量，以及相應的業界新問題和新挑戰。2015ICFE會議將給學術科研人員、業界專業人員、監管行業人士和其他金融業界人員提供一個良好的國際論壇平臺，分享來自世界各地的新理論發展、方法研究與金融工程的最佳實踐，把握前沿領域的發展方向和動態。
友情轉發會議通知如下：
2015金融工程和金融創新會議第二次通知/邀請信
（2015年3月19日—21日 中國成都）
尊敬的老師和同學，政府領導和業界同仁們：你們好！
由西南交通大學（中國.四川.成都）主辦的“2015年金融工程和金融創新會議”(“2015 International Conference on Financial Engineering & Innovation”)(2015ICFE) 將于2015年3月19日至21日在西南交通大學舉行 （http://icfe.swjtu.edu.cn/huiyi/，http://icfe.swjtu.edu.cn/en/）。
作為2015ICFE會議主席，我們非常真誠地邀請你參與2015ICFE大會。2015ICFE會議是繼2013ICFE(蘇州大學，2013年3月22日-24日)和2014ICFE(同濟大學,2014年3月15-16日，http://icfe.#edu.cn/Huiyi/，orhttp://icfe.#edu.cn/en/)年度盛會成功舉辦后的又一次國際盛會。會議主題為關注金融工程領域的最新理論和實證研究成果進展、金融模型及相關決策、金融衍生品價格模型和定量風險管理、金融市場及其穩定性的度量，以及對應的業界新問題和新挑戰, 在2015年，我們會面臨來自中國金融業在互聯網金融業務發展模式的更進一步發展，對應的監管要求，金融資產管理公司監管辦法的實施，資產證券化業務的推開實施，銀行保險公司的推出對利率市場化對理財衍生品的影響，期權交易的實施，等方方面面從理論到實踐的問題和挑戰。2015ICFE會議將給學術科研人員、業界專業人員、監管行業人士和其他金融業界人員提供一個良好的論壇平臺，分享來自世界各地的新理論發展、方法研究與金融工程的最佳實踐對中國金融發展的可能幫助，把握前沿領域的發展方向和動態。
本屆會議旨在為相關領域為科研及從業人員搭建一個交流互動的平臺，為了更好的推進金融工程領域的理論和實證研究成果，本次會議有幸邀約到眾多國內外著名專家學者為本次大會進行主題演講。
其中，來自弗吉尼亞大學麥金太爾商學院教授Robert I. Webb 教授（SSCI 學術刊物“Journal of Futures Markets”的編輯將結合不確定事件各種可能性結果以及有爭議信念有效性的評估，闡述市場價格影響意與民調或“專家意見”孰優孰劣的問題及其影響意義進行相關主題演講。同時我們也邀請了新加坡國立大學的段錦泉院士（Prof Din-Chan Duan) 會對大規模投資組合中涉及到的信用分析中的違約相關性（Default Correlations and Large-Portfolio Credit Analysis）進行大會主題發言。中科院的汪壽陽教授院士（Prof Shouyang Wang）針對21世紀中金融創新在大數據時代的問題進行專門發言（Some New Issues and Chances for Financial Innovation in the Big Data Era）。來者四川大學的商學院院長，博士生導師, 國際系統與控制科學院終身院士徐玖平教授 （Prof Jiuping Xu）也將進行主題發言。我們也計劃了美國哥倫比亞大學工業工程和運籌學研究系金融工程碩士項目主任EmanuelDermal（Prof Emanuel Dermal）教授進行主題演講（其著作“一個計量金融大師在華爾街:從物理學家到高盛董事的波瀾人生（My Life as a Quaint: Reflections on Physics and Finance)”) 被入選為《商業周刊》年度最佳前十圖書）。
我們會議還邀請到國立臺灣大學財務金融學系沈中華教授（Professor Chung-Hua SHEN），國際著名的香港科技大學(HKUST)郭宇權教授(Professor Yue-Kuen KWOK)， 同時，來自中科院，北京大學，對外經貿大學，天津大學等著名高校學者，業界資深專業人士，和來自美國，加拿大等國家和地區的其他金融業界超過40多位資深人士將進行大會邀請發言，和大家分享在金融行業實際工作中面臨的問題，挑戰以及支持實踐業務需要的理論知識進行緊密討論。
我們也希望2015ICFE能夠為國內金融行業理論和業績人士，高校年級本科生，研究生和博士生以及青年老師提供一個寬闊視野，了解金融理論和實踐問題的平臺。我們真誠地盼望您到來并期待您的參與。請瀏覽我們2015ICFE 會議網站（參見下面）有關“會議注冊”和“會議日程”的安排, 特別注意我們2015ICFE會議注冊的最后期限為2015年3月10日（為了保證會議優惠賓館與預定，請盡可能在2月28日前送回參會回執表).
如果你們有任何問題，也請告訴我們會務組王雯婷老師。王雯婷老師手機號為: 18980450097；E-mail：2372711847@qq.com）。
徐飛教授(共同主席，西南交通大學校長)
袁先智教授(共同主席，同濟大學特聘教授) 謹呈
2015ICFE會議組委會共同主席
2015年2月1日
PS1:2015ICFE會議網址：http://http://icfe.swjtu.edu.cn/huiyi/
PS2:2015ICFE 會務組主要聯系人為: 西南交大經管學院王雯婷老師。王雯婷老師手機號為: 18980450097; 她Email為：2372711847@qq.com。
另外，會務組其它成員聯系如下：
魏 宇老師Eamil為：ywei@home.swjtu.edu.cn；
李維萍老師為：weiping2012c@gmail.com;
朱宏泉老師為：hqzhu@home.swjtu.edu.cn;
黃登仕老師為：dengshi.huang@126.com；
袁先智老師為：george_yuan99@#edu.cn.
PS3:2015ICFE會議注冊說明
2015ICFE 會議注冊費如下。為了注冊方便，我們建議參加會議者在在開會報到時繳納注冊費，但是希望參會者盡快送回參會回執（以便保證賓館房間的預留,會議回執請到"會議通知"中下載）。會議地址會在下次通知中提供。
]]>經過幾個月的開發與調試我們的站點已經部署上線了，未來將由小Q將通過這個平臺與大家交流更多有關金融工程的行業趨勢、市場動態、專家訪談、背景理論分享、工具應用等各方面的知識，將為大家呈現較為全面的金融工程的行業資訊，希望大家能夠喜歡我們的站點，更多的點評和分享我們的資訊信息。祝大家羊年大吉，三羊開泰！
