上一篇文章我們介紹了QuantPlus Analytics基于面向對象概念的環境之后，將介紹QuantPlus的基本輸入類型。任何一個系統都是提供數據與數據的加工應用，數據的輸入決定了數據輸出的質量。與任何信息系統一樣，QuantPlus自身也提供了一套標準的數據輸入的格式類型。除了常規的Excel基本類型之外（數值類型、文本類型和日期類型（后面會特別指出這個類型在QuantPlus中的正確形式））還提供對象類型和枚舉類型這兩大特定類型。上一篇文章已經初步探討過這兩個類型的用處，現在會具體描述如何正確定義或者輸入這兩種類型。

一、金融市場慣例和枚舉類型（Enumeration Types/Classes）

為了嚴格定義金融合約中交易雙方交易清算的具體日期、計算利息的標準、應計天數的標準、具體的金融市場交易日歷等規則，金融市場協會如ISDA（International Swaps and Derivatives Association）為參與雙方嚴格定義了金融市場的慣例規則如金融市場日歷（Finance Market Calendar）、復利規則（Compounding Convention）、應計天數慣例（Day Count Convention）、節假日調整規則（Business Day Convention）等慣例規則，這些慣例規則的具體定義可以參考QuantPlus軟件中的“理論參考指南”第一章的詳細描述。

QuantPlus將這些金融市場慣例以枚舉類型的形式作為輸入變量提供給用戶使用。具體使用的方式如下，選中一個空白單元格，在QuantPlus Tab欄找到“插入類型”按鈕，點擊該按鈕，在下拉列表中選擇對應的枚舉類型項目，如選中“Calendar”會在E1單元格中插入了全球金融市場的交易日歷下拉選項，可以下拉選擇某個金融市場。

同樣除了常用的幾個金融市場慣例之外，例如利率互換的支付端/收取端、支付的頻率（Frequency）、貨幣的幣種（Currency）、期權的看漲看跌（Call/Put）、月份（Month）、時間單位（Time Unite）等等，QuantPlus也把這些可以窮舉的變量定義成枚舉類型作為下來選擇選擇。至于需要輸入什么類型的枚舉類型變量，可以在參考QuantPlus的“函數指南”文檔，里面會有詳細的參數描述，同樣也可以在輸入函數之后，通過Shift+F3打開插入函數對話框，在變量名稱輸入框點擊，會提示需要輸入的類型，如Calendar，用戶可以在引用單元格M7處插入變量Calendar，選擇China：：IB來實現枚舉類型變量的輸入。

二、對象類型（Object Types）

對象類型是可以作為輸入變量被復用的，下面介紹幾個重要的QuantPlus輸入對象類型：

支付計劃對象類型（Schedule Object）

在大多數金融合約中，特別是固定收益類產品，像債券、利率互換等合約中都會有具體的付息計劃（Payment Schedule），約定了具體的起息日（Effective Date）、到期日（Termination Date），付息的周期（Tenor）以及遵循的金融市場慣例。注意，這里的起息日和到期日要以整數形式輸入如2015-3-22，以數字格式顯示就是42085。有的時候輸入2015/03/22會被強制轉換成字符型，這樣系統就沒法轉換成整型日期格式。這里可以強制轉換的形式在一個新的單元格里輸入公式=E5+0,可以強制轉換成整型格式。另外，付息周期（Tenor）的參數為固定時間，例如1D為1個工作日，1W為1周，3M為3個月，1Q為一個季度，1Y為1年。

當支付計劃對象創建完畢，該對象就可以作為輸入被任意需要用到支付計劃對象的函數所使用了。

指標利率對象類型（index Object）

在浮動利率類型產品中需要用到一個對象即指標利率對象（Index Object），可以參考的指標利率可以是3M Shibor Rate，7D Repo rate，1M Libor Rate等各種指標。其中最為通用的創建指標利率對象函數為“qpIborIndex”，輸入相應的參數即可創建指標利率對象。該對象可以被付息債券對象引用，作為生成浮動利率的參考指標規則。值得注意的是，該指標利率在某些時候需要添加歷史的定盤利率（Historical Fixing），這部分會在后面結合具體的金融工具定價過程詳細描述。

我們會持續更新和發布更多有關QuantPlus Analytics相關的產品應用示例、貼士與技巧、背景理論知識、培訓和教學視頻等精彩內容，歡迎大家關注我們的公眾號來獲取更多更新的產品資訊。申請QuantPlus Analytics試用的，請點擊“申請試用鏈接”。